Společnost SAS Institute představila řešení pro celopodnikové řízení rizik SAS Risk Management for Banking (RMfB), které je komplexním, integrovaným řešením pro banky, které chtějí získat celopodnikový pohled na míru rizik, zlepšit svůj poměr ziskovost/návratnost a dosáhnout shody s požadavky dohody New Basel Capital Accord (nazývané Basel II). Sloučením kreditních, tržních a provozních mír rizikovosti nabízí RMfB jednotné prostředí umožňující stanovit minimální kapitálovou přiměřenost.


Většina bank využívá dnes k výpočtu míry rizika služby několika oddělení a systémů; posuzují tři hlavní typy rizika - kreditní (opožděné platby klientů), tržní (ztráty způsobené tržními vlivy, např. pohyby směnných kurzů) a provozní (ztráty způsobené přírodními katastrofami nebo lidskými zásahy). Z toho vyplývá, že banky nedokáží získat celkový přehled o míře rizika. Získání tohoto celopodnikového pohledu je pro banky stále důležitější, a to ze dvou hlavních důvodů.
 
Za prvé, dohoda Basel II zavádí přísnější požadavky na měření a řízení rizik, zejména kreditních. Za druhé, vzhledem k tomu, že se jednotlivé druhy rizik vzájemně ovlivňují, banky potřebují celopodnikový pohled na rizika, aby mohly přijímat správná obchodní rozhodnutí. Například riziko související s prodloužením úvěru velké nadnárodní společnosti souvisí nejen s kreditní důvěryhodností této společnosti, ale také s přesností a spolehlivostí procesů schvalování kreditu bankou a k tomu používaných systémů a se schopnostmi úředníka, který poskytnutí kreditu posuzuje.
 
Řešení SAS Risk Management for Banking je balík řešení, který umožňuje v jednom prostředí vypočítat a řídit celopodniková rizika. Zahrnuje:

. Funkce přizpůsobené splnění požadavků Basel II, např. výpočet stavu majetku s uvážením rizik, techniky snížení kreditních rizik, a také reportování shody s požadavky dohody Basel II.

. Přístup k různým zdrojům dat: údaje o různých typech rizik jsou často uloženy v oddělených a neslučitelných formátech a systémech, což komplikuje celopodnikový pohled na rizika.

. Techniky modelování rizik: řešení RMfB obsahuje ucelenou nabídku moderních technik analýzy tržního a kreditního rizika, zahrnující např. analýzy scénářů, metodu Delta Normal VaR, metodu Monte Carlo VaR, analýzu citlivosti a kreditní VaR

. Techniky analýzy provozního rizika: řešení RMfB obsahuje řadu statistických nástrojů vybraných pro podporu různých úrovní analýzy provozního rizika. Patří sem nástroje od jednoduchých indikátorů rizika s pevným procentem, až po složité techniky zaměřené na odhadování a modelování pravděpodobností jednotlivých provozních rizik a výpočet s nimi souvisejících ztrát. Řešení lze rozšířit o pokročilé funkce zjišťování podvodů a opatření proti praní špinavých peněz, a integrovat je s dalšími řešeními SAS, poskytujícími hodnocení provozních rizik, např. řešeními SAS Human Capital Management a SAS IT Management.

. Reportování a distribuce informací - dohoda Basel II klade bankám přísné požadavky na reportování a dokumentaci výpočtů tržních a kreditních rizik. Banky musí prokázat, že zavedly procesy, kterými zajistí informování o rizicích a řízení rizik hned, jak nastanou. Řešení RMfB umožňuje bankám výběr z několika formátů reportování, které lze poté šířit různými médii. Je možné jej též integrovat s řešením SAS Strategic Performance Management a vytvořit tak nástroj, který poskytne členům správní rady a managementu jasný a aktuální přehled celopodnikového rizika.

Součástí nového řešení je i nástroj na řízení kreditního rizika. Tento nástroj umožňuje bankám přesněji určit kreditní rizika, čím mohou snížit objem minimálních rezerv, tedy peněz, které musí banka odkládat do rezervního fondu. RMfB nabízí komplexní prostředí na modelování kreditních rizik, založené na vlastnostech ohodnocení bank. Řešení je, jako jediné na světě, schopné simultánně vyhodnocovat a zpracovávat různé přístupy na určení kreditních rizik (CreditMetrics, Creditplus, RAROC a RAPM).

Basilejské dohody
Nová dohoda "New Basel Capital Accord" neboli "Basel II" je aktualizací dohody "The 1988 Accord", která byla přijata více než 100 státy světa. Nová dohoda je souhrnem širokých doporučení navržených Basilejskou komisí pro dohled nad bankovnictvím (BCBS), s podporou Banky pro mezinárodní vyrovnání (BIS). Cílem dohody Basel II je zvýšit bezpečnost a solidnost finančního systému tím, že přesněji stanoví kritéria kapitálové přiměřenosti na základě skutečných rizik v oboru bankovnictví, zajistí důkladný dohled a zlepší disciplínu trhu. Dále udržet současnou celkovou úroveň kapitálu v bankovním systému a zlepšit konkurenční rovnost. Dohoda Basel II po zavedení do praxe povede k vytvoření základního kapitálového rámce po země, které novou dohodu přijmou, a pomůže zajistit, aby banky měly solidní strategii řízení rizik.
 
Předpisy Basel II uvádějí metodologie, kterými mohou finanční instituce měřit svá rizika. Míry rizikovosti se poté stávají základem pro výpočet objemu kapitálu, který finanční instituce musí vyhradit jako rezervu na krytí možných ztrát. Prostředky v rezervním fondu jsou blokovány a nelze je proto použít na vytváření zisku. Tyto předpisy platí pro všechny banky, které podnikají na mezinárodním trhu a jejich pobočky, které přistoupily k dohodě. To znamená, že se uplatní téměř ve všech světových bankách. Dodržování dohody Basel II budou prosazovat národní orgány jednotlivých států (obvykle centrální banky) a splnění podmínek dohody musí být dosaženo do konce roku 2006.
 
Předpisy Basel II dovolují bankám využít k výpočtu rizika vlastních metod (přístup založený na sebehodnocení) - ovšem za podmínky, že banka prokáže, že tyto metody skutečně používá a že jsou spolehlivé. Prokázat je to nutno na základě skutečných provozních údajů za poslední dva roky. To znamená, že banky se musí začít připravovat na realizaci a testování realizace svých řešení již letos! Větší banka v případě použití vlastního výpočtu rizika, na rozdíl od standardní formy výpočtu, získává tu výhodu, že může ve výpočtu přesněji odrazit konkrétní rizika svého provozu. Lepší výpočet rizika může znamenat snížení povinné rezervy až o 3% , a tím i zvýšení dostupného provozního kapitálu.